System oceny ryzyka kredytowego SONAR w BRE Banku SA

Ryzyko towarzyszy nieodłącznie działalności każdego banku. Stanowi naturalną konsekwencję podejmowanej przez bank komercyjny działalności gospodarczej. Jest ono równoznaczne z możliwością wystąpienia zdarzeń, mających w konsekwencji negatywny wpływ na sytuację banku, w różnych aspektach jego funkcjonowania.
Istotnym rodzajem ryzyka, związanym z działalnością banku, jest ryzyko kredytowe, które można określić jako wartość prawdopodobieństwa nie wywiązania się z podjętych zobowiązań przez dłużnika banku. Zobowiązania, do których odnosi się ryzyko kredytowe mogą powstać w wyniku zaciągnięcia kredytów, uzyskania gwarancji, poręczeń, akredytyw, etc.
Każdy bank podejmuje działania mające na celu ograniczanie ekspozycji na tego rodzaju ryzyko. Przejawy tych działań uwidaczniają się w organizacji struktur bankowych, sposobie podziału kompetencji, definiowaniu procedur kredytowych, etc. Kluczowym elementem umożliwiającym kształtowanie poziomu ekspozycji na ryzyko jest właściwa ocena tego ryzyka oraz bieżąca jego kontrola.

BRE Bank SA
BRE Bank SA, jeden z wiodących banków w Polsce, prowadzi działalność kredytową w szerokim zakresie. Klientami banku są głównie duże i średnie przedsiębiorstwa, reprezentujące różne gałęzie gospodarki. W procesie klasyfikacji i monitorowania ryzyka kredytowego poszczególnych klientów wykorzystuje się zaawansowane algorytmy klasyfikacyjne oraz procedury prognostyczne.
Techniczne wsparcie działań umożliwiających klasyfikację ryzyka realizowane było dotychczas z wykorzystaniem bardzo rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych, które spełniały swoją rolę w odniesieniu do pojedynczego klienta. Problem stanowiły jednak ograniczenia możliwości prowadzenia analiz portfelowych, a także niemożność zautomatyzowania obiegu dokumentów zgodnie z istniejącą w Banku procedurą kredytową. Ponadto stale rosnąca liczba klientów oraz coraz większa ilość informacji ich dotyczących, zaczęły stwarzać problemy wydajnościowe i organizacyjne. Istotnym stało się zwiększenie efektywności pracy inspektora kredytowego, którego działania wywierają ważący wpływ na przebieg procesu kredytowego.
W związku z tym, pod koniec 2000 roku, Departament Kredytów BRE Banku SA podjął decyzję o powierzeniu wdrożenia kompleksowego systemu wspierającego proces kredytowy. Realizację systemu powierzono konsorcjum firm Effect i Infovide-Matrix. Konsorcjum zaoferowało stosowne rozwiązanie oraz wsparcie procesu jego implementacji wiedzą merytoryczną, wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sprawdzonych metod.

System SONAR
Wkrótce rozpoczął się projekt, którego stworzona w BRE Banku nazwa najlepiej oddaje istotę tworzonego systemu. Brzmi ona SONAR, co jest skrótem od słów System Oceny i Narzędzia Analizy Ryzyka. W zakres tego rozwiązania wchodzi kilka głównych elementów.
Najważniejsze z nich to:
• System FUP realizujący funkcje gromadzenia i przetwarzania informacji, niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego dla poszczególnych klientów.

W jego skład wchodzą:
- relacyjna baza danych przechowująca dane finansowe i pozafinansowe,
- serwer aplikacyjny umożliwiający: obliczanie wskaźników finansowych, porządzanie prognoz, obliczanie limitu generalnego zaangażowania na klienta,
- generator raportów standardowych, w tym raportów oceniających i propozycji kredytowych.

• Podsystem Analityczny dostosowany do maksymalnie efektywnego generowania raportów przekrojowych, takich jak na przykład zestawień portfelowych, opartych na danych wszystkich klientów, jak również monitorowania skuteczności zastosowanej metodyki oceny ryzyka.
W jego skład wchodzą:
- wielowymiarowa, analityczna baza danych, zasilana z systemu FUP
- narzędzia analityczne, pozwalające na: generowanie i dystrybucję standardowych raportów przekrojowych, tworzenie raportów ad-hoc, w odpowiedzi na bieżące potrzeby informacyjne użytkowników, prowadzenie różnorodnych analiz, polegających na interaktywnym przetwarzaniu danych w przestrzeni wielowymiarowej, wyznaczonej przez wymiary, takie jak np. klient, czas, struktura banku, etc.

Wdrożenie
System SONAR został sparametryzowany zgodnie ze stosowaną przez BRE Bank SA od 1996 roku metodyką oceny ryzyka, oraz zasilony pełną informacją historyczną na temat dotychczasowej współpracy z klientami Banku. Wdrożenie objęło całą strukturę oddziałową i obecnie każdy inspektor kredytowy, oraz wszystkie osoby zaangażowane w proces decyzyjny, a także w monitoring i ewentualną windykację należności, mają dostęp do nowego narzędzia.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej architektury serwera aplikacyjnego możliwe stało się stworzenie scentralizowanej aplikacji, do której użytkownicy sięgają poprzez interfejs, wymagający jedynie standardowej przeglądarki internetowej. Pełna integracja ze standardowym edytorem tekstów pozwala na generowanie wszelkich raportów w postaci, do jakiej przywykli użytkownicy.
Administratorzy merytoryczni mogą dowolnie zmieniać parametryzację systemu, dostosowując jego działanie do bieżących potrzeb Banku, oraz zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, takich jak choćby nowe formularze sprawozdawcze, opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny. Cała administracja systemem odbywa się centralnie, bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji na stanowisku pracy użytkowników, których jest kilkuset w całej Polsce.

Technologia
System SONAR został oparty na klastrze serwerów Intel PC, oraz na bazie danych Microsoft SQL Server 2000 oraz serwerze aplikacyjnym Microsoft Transaction Server. Logika systemu zawarta jest w zestawie komponentów COM+, stworzonych z wykorzystaniem języka Java. Interfejs użytkownika powstał jako kontrolki ActiveX, pracujące w środowisku przeglądarki Microsoft Internet Explorer. Podsystem analityczny wykorzystuje pakiet BusinessObjects, zawierający nowoczesne i wygodne narzędzia raportowo-analityczne. Całe rozwiązanie zintegrowane zostało ze środowiskiem Microsoft Office 2000.

Plany na przyszłość
„Wdrożenie systemu SONAR, pozwoliło znacznie usprawnić pracę zarówno w Oddziałach jak też w Departamencie Kredytów w BRE Banku SA. W najbliższym czasie planujemy rozbudowę rozwiązania o elementy systemu Workflow, organizujące i automatyzujące obieg dokumentów pomiędzy komórkami Banku w procesie kredytowym. Chcielibyśmy również w pełni zintegrować to rozwiązanie z innymi systemami informatycznymi Banku” – stwierdza Waldemar Szlaski, Wicedyrektor Departamentu Kredytów, który ze strony Banku nadzorował wdrożenie SONARu.